关键词： 压力测试   商业银行   情景设置   新资本协议   国际银行业   情景分析   宏观经济模型   监管当局   风险来源   风险因子  

摘要： 压力测试是银行发现并控制潜在风险的重要工具。2008年全球金融危机表明传统风险评价体系存在缺陷,巴塞尔委员会警示商业银行须对金融市场变动保持更高的敏感性,美联邦通过压力测试对美国19家最大银行控股公司进行评估,其他各国监管当局和商业银行都把压力测试提到了新的高度,压力测试首次显要地成为各国监管当局评估银行健康状况的重要手段。

关键词： Hybrid biological economic model   Saddle-node bifurcation   Singular induced bifurcation   Neimark-Sacker bifurcation   State feedback control  

摘要： This paper systematically studies a hybrid predator-prey economic model, which is formulated by differential-difference-algebraic equations. It shows that this model exhibits two bifurcation phenomena at the intersampling instants. One is saddle-node bifurcation, and the other is singular induced bifurcation which indicates that economic profit may bring impulse at some critical value, i.e., rapid expansion of biological population in terms of ecological implications. On the other hand, for the sampling instants, the system undergoes Neimark-Sacker bifurcation at a critical value of economic profit, i.e., the increase of economic profit destabilizes the system and generates a unique closed invariant curve. Moreover, the state feedback controller is designed so that singular induced bifurcation and Neimark-Sacker bifurcation can be eliminated and the population can be driven to steady states by adjusting harvesting costs and the economic profit. At the same time, by using Matlab software, numerical simulations illustrate the effectiveness of the results obtained here. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

关键词： 消费收敛   空间相关   集聚   空间计量经济模型  

摘要： 本文以消费经济学理论与经济增长收敛理论为基础,运用1994—2006年中国省级区域全体居民消费水平数据,对我国31个省域的消费水平的空间差异性和地区收敛性进行了实证分析。通过探索性空间数据分析(ESDA)发现:省级地区的居民消费水平存在着全域正相关性和低值集聚现象;对地区消费水平的绝对β收敛模型进行空间计量实证分析显示,省级地区居民消费水平即使在考虑空间因素的情况下,绝对β收敛也不明显,通过进一步控制人均收入,发现存在条件β收敛,地理效应对收敛产生正向效应。本文认为,在依靠消费边际倾向的内在动力的同时,政府应制定地理空间协调政策,缩小地区间的收入差距,以便实现地区消费水平收敛的最终目的。

关键词： 商业银行操作风险   经济模型   内控制度  

摘要： 科学的商业银行操作风险管理体系不仅包括传统的外部防控制度,还应该包括对员工的内部激励制度,其中,前者通过威慑潜在违规者以使其不敢违规,后者则通过激励潜在违规者以使其自愿合规。因此,要想从根本上解决操作风险之患,必须坚持两手抓,两手都要硬,从而构建一个监督与激励一体、震慑违规与温暖人心齐备的以人为本的操作风险管理体系。

关键词： 循环水系统   经济模型   优化   操作费用  

摘要： 建立了循环水系统操作费用模型,讨论了各种因素对循环水系统运行费用的影响规律。干球温度,空气相对湿度,冷却塔鼓风量等因素的变化直接影响循环水出塔温度,而出塔温度的变化对系统的循环水量具有很大的影响,如从28℃增加到30℃时,循环水量增加20%左右,输送费用也会相应地增加。昆明地区,冬季循环水出塔温度为22.5℃时,操作费用最低,而夏季循环水出塔温度为27.5℃时,操作费用最低,另外,水价,电价不同也会影响系统最佳出塔温度选取。因此,相同的系统在不同的季节,不同的地区,具有不同的最佳操作参数。

关键词： 物流产业集群   依赖系数   依赖经济模型   引导投资  

摘要： 产业集群经济理论在区域经济应用中越来越广泛。物流作为一种新型的产业经济,对产业集群越来越依赖。但在物流产业集群过程中,一系列因素严重阻碍了物流产业集群的发展。为解决此问题,对物流产业集群市场深入调研,从第一手资料中,分析并得出了物流产业集群依赖经济模型。

关键词： LSM   经济模型   实物期权决策评价  

摘要： 最小二乘蒙特卡罗方法(LSM)是评价实物期权的一种新技术,但在油气工业几乎没有引起重视。本文验证了LSM可解决很多实际的评价问题,包括:①处理实际可行的(概率性的)价格模型;②处理多重、相关、不确定变量的问题。LSM方法在经济问题中的应用面临很多操作困难:在现货市场上交易天然气还是按长期供应合同销售天然气,做出决策的价值是什么?选择交易天然气的公司可以决定什么时候生产和生产多少,可以从改变市场条件中获利,如可以在高价时期增加产量。对三个不确定因素进行了建模:天然气价格、操作成本、产量下降率。随着烃类价格的提高,利润也相应增加,这是典型的通过增加支出抵消一部分成本的方法。所以,成本与天然气价格密切相关。剩余油藏的前景是根据油田的实际情况不断变化的,可通过随机模拟产量下降率对其进行模拟。本文表明一个气田是生产还是废弃有很大的灵活性。这种资产的净现值将低估真正的经济价值。采用实物期权评价方法的另一个好处是评价程序给出一个项目策略,而不仅仅是数字。

关键词： Farm management   Livestock production   Recursive model   Tactical adjustments   Risk  

摘要： Tactical adjustments to seasonal weather conditions and beef price may generate additional income or avoid losses in French beef cattle farms. Due to the length of the suckler cow production cycle, adjustment decisions may impact not only on current production and profit but also on future farm outcomes. To better understand the consequences of shocks and subsequent production adjustments on the evolution of farm earnings and production over time, we built a dynamic recursive bio-economic farm model. Our model introduced Simultaneously the possibility of adjusting herd size and herd composition, diet composition and diet energy content, as well as crop rotation, haymaking and feed stocks, taking into account both their short- and long-term consequences. An application is provided to test impacts of crop yield and beef price shocks of different intensities. Main simulated adjustments to face unfavourable weather shocks are (I) purchased feed in order to maintain animal production objectives, and (2) area of pasture harvested for haymaking. Very severe beef price shocks induce forced sales. Weather shocks affect farm net profit not only of the current year but also of the following years. Profit losses caused by unfavourable weather conditions are not compensated by gains in favourable ones and this differential is amplified when intensity of shocks rises. (C) 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

ISBN: (纸本)9787565001116

关键词： 公平   效率   不公平厌恶   帕累托改进   数学分析  

摘要： 传统的观点把公平与效率看作是两个不等同的概念。通过引入行为经济学证实的"不公平厌恶"心理,建立了包含"不公平厌恶"心理的效用函数,进而构建了关于公平与效率的经济数学模型以及埃奇渥斯盒状图,从经济学上阐明:如果一种分配制度致使新增财富的分配不公可能不会带来每个人的帕累托改进。从而得出结论:公平是实现效率的必要条件,公平实际上是效率本身的一部分。